Être extrêmement surpris.

Être décontenancé par un événement inopiné.

Arriver à l'improviste, survenir inopinément (au XVIIe siècle).

Non, non ! Rien ne tombe des femmes nues ! Vous n'y êtes pas du tout !

Une nue n'a rien à voir avec Ève ou un strip-tease. Il s'agit d'un terme tombé en désuétude, qui ne s'utilise plus aujourd'hui que dans certaines locutions comme la nôtre, et qui désigne un nuage ou un groupe de nuages.

Or, que trouve-t-on dans les nuages ? Les anges, bien sûr ! Et ceux-là sont tellement coupés de notre monde et de ce qu'il s'y passe que, si jamais l'un d'entre eux venait à se trouver sur la place de la Concorde une fin d'après-midi vers 19 heures, il en serait complètement stupéfactionné, comme s'il était tombé des nues, donc de chez lui ou d'un autre monde.

Pour être franc, cette vision des choses permet aisément d'expliquer le sens actuel de l'expression.

Mais qu'en est-il du sens initial ?

Eh bien les nuages ayant eu une part de mystère (que pouvait-il bien s'y cacher ?), quelqu'un qui survenait à l'improviste pouvait sembler apparaître de derrière un nuage, avec un recours au surnaturel, comme dans "tomber du ciel", le verbe "tomber" marquant ici la soudaineté.

Si cette expression est apparue au XVIIe siècle avec son sens ancien, c'est très rapidement que sa signification a glissé de ce qui provoque la surprise (l'arrivée inopinée) vers l'état de surprise lui-même.